金融市场的流动性

金融市场的流动性

欧阳红兵, 著

出版社:中国社会科学出版社

年代:2012

定价:32.0

书籍简介:

本书先介绍不同类型的流动性及其关联机制,并探讨其对宏观金融管理的意义。然后是关于流动性的实证研究,主要研究中国、日本、中国香港市场占主导地位的限价指令驱动系统,介绍了一种将市场流动性分解成信息成份和非信息成份模型,并证明流动性信息成份随限价指令从最优处向远端的移动逐渐减少,也给出了流动性非信息成份的形态特征。

作者介绍:

欧阳红兵,华中科技大学经济学院金融系副教授,香港城市大学金融学博士,曾任韩国西江大学访问教授、香港城市大学研究员等职,主要研究领域有金融经济学、金融计量学、金融监管与政策,先后主持和参与国家自然科学基金、国家社会科学基金和“985'’项目多项,在,Japan and World Economy、《数量经济技术经济研究》、《金融研究》、《统计研究》、《管理科学》、《管理学报》、《改革》、《中国金融评论》和《中国金融学》等学术刊物上发表文章20余篇。

书籍目录:

第一章 流动性的概念和理论基础

第一节 引言

第二节 流动性的定义

第三节 流动性风险

第四节 流动性关联

第五节 结论

第二章 流动性的理论模型与实证方法

第一节 流动性的经济意义

第二节 流动性的资产定价模型

第三节 融资流动性与市场流动性二基本模型

第四节 流动性的度量方法

第三章 流动性分解二基于限价指令表的研究

第一节 相关理论及研究现状

第二节 研究方法

第三节 数据及描述性统计

第四节 实证结果分析

第五节 结论

第四章 限价指令表的流动性提供

第一节 研究方法

第二节 数据与描述性统计

第三节 实证分析与结果

第四节 结论

第五章 流动性的信息含量与股票短期回报

第一节 模型

第二节 数据与描述性统计

第三节 实证结果和分析

第四节 结论

第六章 最小交易单位变化与限价指令表的流动性

第一节 数据、样本和描述性统计量

第二节 实证结果

第三节 结论

第七章 股票分拆与限价指令表流动性

第一节 数据

第二节 研究方法

第三节 实证结果及分析

第四节 结论

第八章 流动性与资本结构

第一节 选题背景及意义

第二节 相关研究基础与理论分析

第三节 资本结构与股票流动性关系的实证研究设计

第四节 资本结构和流动性分析的实证模型和结果

第五节 结论

参考文献

内容摘要:

    
在欧阳红兵编著的《金融市场的流动性--理论及应用》第一章中,作者将介绍不同类型的流动性,分析它们之间的内在关联机制,并探讨其对宏观金融管理的意义。在市场(微观)层面,流动性基本是指资产交易的难易程度,作者在第二章中将通过数学模型介绍流动性的本质含义,流动性在资本资产定价中的作用,以及实证研究中发展出的流动性的度量方法。本书的余下部分是一些重要的关于金融市场流动性的实证研究,为使研究有针对性,作者研究的主要是在中国、日本、香港市场占主导地位的限价指令驱动系统,而不是像NYSE或NASADQ那样的做市商为核心的价格驱动系统。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787516110621
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出版地北京出版单位中国社会科学出版社
版次1版印次1
定价(元)32.0语种简体中文
尺寸21 × 15装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

金融市场的流动性是中国社会科学出版社于2012.7出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融市场-研究 的书籍。