风险管理

前言

第1编全面风险管理整合框架

第1章风险与风险管理

1．1风险的含义及基本类型

1．2风险管理概述

第2章风险识别技术

2．1风险形成机理

2．2风险事项识别技术

2．3风险清单

2．4风险识别的分析方法

2．5风险管理诊断

第3章风险评估

3．1风险评估概述

3．2波动性

3．3估计损失分布

3．4聚合风险模型

3．5风险敏感性分析

3．6必要样本容量

第4章风险管理策略

4．1风险管理策略概述

4．2控制性风险管理策略

4．3融资型风险管理策略

4．4内部风险抑制

第5章保险

5．1保险原理

5．2保险合同的要素

5．3保险运营

第6章套期保值

6．1套期保值概述

6．2远期套期保值

6．3期货套期保值

6．4期权套期保值

6．5互换套期保值

6．6掉期套期保值

6．7衍生品风险管理

第7章风险管理规划

7．1风险态度

7．2期望损益决策模型

7．3期望效用决策模型

7．4展望理论

7．5多阶段风险管理的净现值分析

7．6多阶段风险管理的决策树分析

7．7马尔科夫风险决策模型

第8章内部控制及评价

8．1内部控制概述

8．2公司内部控制与监测

8．3商业银行内部控制及评价

8．4保险公司内部控制及评价

8．5证券公司内部控制

第2编纯粹风险管理

第9章财产风险管理

9．1公司财产损失

9．2直接损失评估

9．3财产保险

第10章责任风险管理

10．1民事侵权责任体系概述

10．2过失责任

10．3损害赔偿

10．4典型责任问题

10．5责任保险

第11章人力资本风险管理

11．1人力资本风险概述

11．2员工福利计划

11．3退休计划

11．4人身保险

第12章巨灾风险管理

12．1巨灾风险概述

12．2巨灾风险的种类及度量

12．3巨灾风险的分担机制

12．4巨灾风险管理实践

第3编金融风险管理

第13章商业银行风险管理整合框架

13．1商业银行风险管理模式的发展

13．2商业银行风险管理环境

13．3商业银行风险管理组织

13．4商业银行风险管理流程

13．5商业银行风险管理信息系统

第14章信用风险管理

14．1信用风险识别

14．2信用风险度量

14．3信用风险监控

14．4信用风险管理

第15章市场风险管理

15．1市场风险识别

15．2市场风险度量

15．3市场风险监测与控制

15．4市场风险经济资本配置

第16章利率风险管理

16．1利率风险概述

16．2利率风险的衡量

16．3利率风险的管理

第17章汇率风险的管理

17．1汇率风险概述

17．2汇率风险的度量

17．3汇率风险分类管理

第18章流动性风险管理

18．1流动性风险识别

18．2流动性风险评估

18．3流动性风险监测

18．4流动性风险管理

第19章操作风险管理

19．1操作风险识别

19．2操作风险经济资本配置

19．3操作风险控制

19．4操作风险监测

第20章非银行金融机构风险管理

20．1证券公司风险管理

20．2保险公司风险管理

20．3基金公司风险管理

20．4期货公司风险管理

第21章金融风险监管

21．1商业银行风险监管

21．2保险公司偿付能力监管

21．3证券公司净资本监管

参考文献