中国金融风险预警研究

第一章 绪论

第一节 研究背景

第二节 研究意义

一 理论意义

二 现实意义

第三节 研究思路与方法

一 研究思路

二 研究方法

第四节 研究內容

第五节 主要贡献

第二章 国内外文献研究述评

第一节 金融危机传染效应研究综述

一 金融危机传染性研究

二 金融危机传染渠道研究

三 金融危机传染效应研究

第二节 金融风险预警研究综述

一 金融风险研究

二 国外金融风险预警研究

三 国内金融风险预警研究

第三节 研究文献述评

一 现有文献研究的贡献

二 现有文献研究的不足

三 可进一步研究的空间

第三章 中国金融风险分析

第一节 金融危机背景下风险传染渠道分析

一 贸易传染渠道

二 金融传染渠道

三 季风传染渠道

四 心理预期传染渠道

第二节 金融危机背景下风险传染效应分析

一 金融危机的传染增大了中国金融体系运行的系统性风险

二 扭曲投资者对中国金融市场的投资行为

三 减缓中国实体经济发展的步伐

四 阻碍中国出口贸易的发展

五 弱化中国资源优化配置

第三节 中国金融业运行风险分析

一 经济基本面发展不健全积聚了金融体系的风险

二 金融体系内在脆弱性加剧了金融风险

三 金融业对外开放程度的提高增加了金融风险

第四节 加强金融风险预警的紧迫性

一 及时识别并防范金融风险

二 减小金融体系脆弱性

三 保持金融业健康运行

四 降低金融业受传染程度

第五节 本章小结

第四章 中国金融风险预警指标体系设置与验证

第一节 金融风险顸警指标设计

一 预警指标设计原则

二 金融风险识别和预警指标选取

三 预警指标阈值和安全区间确定

第二节 金融风险预警指标体系的权重确定

一 主观层次分析法权重确定

二 客观熵权法权重确定

三 预警指标综合权重确定

第三节 金融风险预警指标体系的验证分析

一 风险等级的确定和信号灯显示

二 验证分析

第四节 本章小结

第五章 预警方法的比较与选择

第一节 不同预警方法的优缺点分析

一 KLR方法

二 横截面回归法

三 主观概率法

四 人工神经网络法

五 在险价值法

六 Logit模型

第二节 最优预警方法的选择

第三节 本章小结

第六章 建立KLR模型预警中国金融

第一节 KLR预警指标表现和指标预警能力

一 KLR预警指标表现

二 指标的预警能力

第二节 建立KLR金融风险预警系统

一 KLR风险预警指标的选择

二 金融危机的量化

三 预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析

第三节 KLR模型修正

一 合成指标的构建

二 金融危机发生条件概率

三 模型预测指标检验和对危机的预测

第四节 本章小结

第七章 建立Logit模型预警中国金融危机

第一节 金融风险的度量和样本指标的选取

一 金融风险的度量

二 运用KLR法选取样本指标

第二节 样本数据检验

一 样本数据基本统计特征

二 样本数据平稳性检验

三 序列相关性检验

四 季节性调整

五 非条件相关系数

第三节 建立并修正Logit金融风险预警模型

一 二元Logit模型分析

二 三元Logit模型分析

第四节 运用三元Logit模型预警中国金融风险

第五节 本章小结

第八章 结论与展望

第一节 研究结论

第二节 有待进一步研究的问题

参考文献

附录1 预警指标相对重要性比较调查问卷表

附录2 中国金融风险预警指标子系统数据

附录3 预警指标子系统评价分值表

附录4 预警指标序列的自相关和偏相关分析图

附录5 差分后序列的自相关和偏相关分析图

《中国金融风险预警研究》在经济全球化和中国金融自由化进程不断深化的现实背景下，从中国金融体系的内在脆弱性和运行中的诸多风险出发，以金融危机传染效应理论、金融风险预警理论为基础，同时运用向量标准化、AHP法、熵权法、因素分析法、乘数合成归一法、插值法、信号灯显示法、ADF检验、自回归模型、多元Logit模型等方法，从多学科、多工具、多角度深入研究了中国金融风险预警问题。旨在为中国建立金融风险预警系统提供理论及实践依据，为设置金融风险预警指标体系和构建预警模型提供技术指导，为提高中国金融业运行的安全性提供新的思路和方法，具有理论价值和现实意义。