基于随机规划模型的国际资产战略配置研究

书籍简介:

本书深入解读了国际资产配置的战略性目标：传统国际金融资产的长期稳定收益。为此，本书从有重点地阐述和论证国际资产战略配置的指导思想和运作策略，提出了基于多阶段随机规划的国际资产动态配置的解决方案。为实现国家外汇储备和主权财富基金的保值增值，在战略性、安全性、流动性和收益性的运作原则下，本书建立了国债类和权益类国际资产配置的多阶段随机规划模型，提出了动态调整策略；配合指数期权的运作，实现了市场风险对冲；配合外汇衍生产品的使用，实现了汇率风险对冲；通过对期权组合施行全部希腊字母控制实现套保组合的综合风险管理；实证结果表明，该模型导出的动态配置策略可以在有效控制风险的条件下，获得长期稳定收益。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于随机规划模型的国际资产战略配置研究是经济科学出版社于2016.12出版的中图分类号为 F831.5 的主题关于 国际资本－资产管理 的书籍。